La fórmula Negro -Scholes está diseñado para dar el valor de la variable de una opción sobre un valor , como una acción. Se calcula en base al precio de la acción de hoy, la duración de la opción, el precio de ejercicio de la opción, la tasa libre de riesgo anual, la volatilidad de las acciones y el porcentaje anual de las acciones pagadas en concepto de dividendos . Con estas piezas de información , puede construir fórmulas en Excel para devolver el valor de la opción Negro -Scholes . Instrucciones
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lanzamiento de Excel y crear una nueva hoja de cálculo en blanco . En la columna " A ", entrar en las etiquetas de los datos. En Tipo A1 "Datos ", en el A2 ", de la bolsa, " en A3 , "Duración ", en la A4 " Precio de Ejercicio ", en la A5 " Tasa libre de riesgo ", en A6 " Volatilidad anualizada ", y en A7 tipo escribe las etiquetas de sus fórmulas "Porcentaje de Dividendos . ": en A9 , " D1 ", tipo de A10, "D2 ", en la A11, "Call Option" , y en la A12 "opción ".
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Introduzca los datos en la columna "B " La Bolsa y los precios de ejercicio debe ser en dólares, la duración en años. La tasa libre de riesgo anual , Volatilidad anualizada y dividendos deben estar en porcentajes
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Escriba la fórmula siguiente en la celda B9 : . = ( LN (B2 * EXP ( -B7 * B3 ) /B4 ) + ( B5 + ( B6 ^ 2 ) /2 ) * B3 ) /B6 * SQRT (B3 )
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Escriba la fórmula siguiente en la celda B10 : = B9 -B6 * SQRT ( B3 )
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Escriba la fórmula siguiente en la celda B11: = B2 * EXP ( -B7 * B3 ) * ( DISTR.NORM (B9 , 0,1 , TRUE) -B4 * EXP ( -B5 * B3 ) * DISTR.NORM (B10 , 0,1 , TRUE) )
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Escriba la fórmula siguiente en la celda B12: = B4 * EXP ( -B5 * B3 ) * ( 1 - ( NORM.DIST (B10 , 0,1 , TRUE ))) -B2 * EXP ( -B7 * B3 ) * ( 1 - NORM.DIST (B9 , 0,1 , TRUE) )